Forex Mecânico
Negociação no mercado de câmbio usando estratégias de negociação mecânicas.
Usando o volume do tick em Forex: um exemplo baseado em NVO claro.
No entanto volume de carrapato & # 8211; que simplesmente mede o volume de ticks durante um certo período de tempo & # 8211; Foi demonstrado que é proporcional ao volume real em sistemas onde esses dados estão disponíveis para comparação. No forex, temos o volume tick e isso nos permite pensar sobre a construção de sistemas baseados nessas informações. No entanto, um grande problema é que cada corretor tem diferentes provedores de liquidez e, por essa razão, o número de ticks como um valor absoluto torna-se inútil, já que cada sistema precisa ser feito sob medida para o feed de dados de cada corretor e isso é impossível Corretores Forex não permitem que você acesse seus dados de 10 anos (ou eles ainda não estão no mercado há tanto tempo).
A melhor solução para o problema acima é usar um oscilador de volume NVO ou normalizado que retrate o volume de ticks como uma porcentagem dos valores de volume de ticks para os últimos períodos de mercado X. Já existem vários indicadores NVO disponíveis gratuitamente para o metatrader 4 e o que eu mais gosto está disponível aqui. Esses indicadores nos mostram o volume em um intervalo de -100 a 100, em que 0 representa o valor médio do volume e -100 e 100 representam os valores de volume mais baixo e mais alto durante os últimos X períodos. Abaixo você pode ver uma imagem do NVO junto com o indicador de volume (que mostra apenas valores absolutos de volume de carrapatos como um histograma).
Depois de termos esta informação, torna-se agora bastante simples conceber uma estratégia baseada neste indicador NVO. Mas como usamos o volume? A maneira tradicional de usar o volume é distinguir entre diferentes & # 8220; razões & # 8221; para diferentes eventos & # 8220; & # 8221; acontecer na negociação. Normalmente, os padrões de ação de preço, indicadores, etc, podem acontecer devido a razões que não estão relacionadas a mudanças reais no comportamento do mercado. Por exemplo, você pode ter um padrão candelabro estrela cadente por causa da falta de liquidez e não por causa de uma reversão iminente. O volume que você pode fazer é eliminar todos esses números falsos & # 8220; falsos & # 8221; sinais, desde que você está entrando somente posições depois que um sinal que é significativo acontece. Significativo, neste caso, significa que isso acontece em alto volume de mercado (o qual assumimos ser proporcional ao volume de ticks que é o que realmente temos).
Eu projetei um sistema muito simples usando um padrão muito simples de vela e o indicador NVO mencionado acima. Os resultados em simulações (Jan 2000 & # 8211; Jan 2010, EUR / USD) foram muito bons com um sistema com um lucro médio anual para taxa máxima de empate de 0.5: 1 sem qualquer otimização ou lógica de saída adicional além de um SL simples e TP. O que esta estratégia mostra é simplesmente que entradas com valores de expectativa matemática muito bons podem ser projetadas ao usar um NVO como uma maneira de medir a significância de certos sinais de mercado (é claro que uma estratégia tem que ser projetada com o uso do volume em mente começando, estratégias como as usadas por Watukushay No.2 ou Teyacanani não se beneficiam realmente de um filtro adicional baseado em NVO).
Tenha em mente que isto não significa que você deve adicionar um filtro NVO a & # 8220; cada sistema & # 8221; para tentar melhorar suas entradas. Isso provavelmente não funcionará, uma vez que anNVO é útil apenas como uma forma de auxiliar na seleção de entradas quando o padrão de preços que procuramos se beneficia desse tipo de critério. Quando um padrão é válido, independentemente do volume, o NVO se torna um problema e NÃO uma solução. Além disso, a maioria dos sinais indicadores não obtém nenhuma melhoria do uso de um NVO, já que seus sinais representam a conjunção de cálculos complexos feitos sobre o preço por períodos de tempo significativos. No final, se você quiser projetar um sistema usando um NVO, você deve planejar isso desde o início, adicionando um filtro como um após o pensamento não vai funcionar na grande maioria dos casos.
Depois de algumas semanas de trabalho duro e desenvolvimento usando osciladores de volume normalizados, posso dizer que desenvolvi pelo menos algumas estratégias que mostram resultados lucrativos a longo prazo em uma cesta de pares de moedas. No entanto, veremos a tempo se tais estratégias são de fato capazes de evitar a dependência do corretor devido à implementação do NVO e, portanto, ter sucesso a longo prazo. Amanhã estarei lançando alguns vídeos em Asirikuy, lidando com o volume, bem como com a lógica real e com a implementação da estratégia de NVO acima mencionada.
Como sempre, se você gostaria de aprender mais sobre negociação automatizada e obter uma verdadeira educação no desenvolvimento e compreensão desses sistemas comerciais, considere juntar-se ao Asirikuy, um site repleto de vídeos educacionais, sistemas de negociação, desenvolvimento e uma abordagem sólida, honesta e transparente. aos sistemas de negociação. Espero que tenha gostado deste artigo ! : o)
2 Responses to & # 8220; Usando o volume do tick em Forex: um exemplo baseado em NVO claro & # 8221;
É a primeira estratégia baseada em volume que eu já vi, - minha parabéns!
Eu coloquei a atenção que metade dos negócios (eu não sei se correspondem a metade do tempo), do comércio 1 para 120, o EA não conseguiu resultados significativos. A maior parte dos lucros veio dos negócios de 132 a 172.
Tanto quanto eu entendo a partir da curva de capital, seria de esperar por um longo tempo para a nova aparência de alta equidade, é este o caso?
Obrigado por seu comentário e apoio: o) Na verdade, você está certo em dizer que o período que você mencionou (132-172) foi o mais lucrativo. No entanto, as altas de equidade são alcançadas com certa frequência (pelo menos a cada dois anos). Também vale a pena lembrar que este sistema não foi otimizado ou totalmente desenvolvido e é apenas uma prova de conceito de que prováveis sistemas lucrativos de longo prazo podem ser desenvolvidos usando NVOs.
Claro que os vídeos do Asirikuy em volume que serão lançados amanhã irão ajudá-lo a entender melhor o sistema e o uso deste indicador.
Usando o volume para ganhar 75% das negociações.
Por: Huzefa Hamid.
Para que uma moeda seja negociada e para que seu preço se mova de um nível para outro, o volume é necessário. Ou dito de outra forma, o volume é o gás no tanque da máquina comercial. No entanto, o volume tem sido frequentemente negligenciado no estudo dos gráficos Forex. O foco foi mais na ação do preço sozinho.
O volume é necessário para movimentar um mercado, mas é um tipo particular de volume que realmente importa: dinheiro institucional, ou "Dinheiro Inteligente", que é uma grande quantidade de dinheiro sendo negociado de maneira semelhante, afetando muito o mercado. Apenas o volume mostra quando o preço está sendo afetado por esse tipo de atividade. Sabendo como funciona o dinheiro institucional, somos capazes de rastrear os comerciantes e negociar com eles, de modo que estamos nadando junto com os proverbiais tubarões ao invés de ser sua próxima refeição.
O volume do Forex é confiável?
Há um equívoco comum que o volume não pode ser usado de forma confiável em Forex por duas razões: em primeiro lugar, não há nenhuma troca central e, portanto, nenhum volume oficial de dados. Em segundo lugar, quando você está olhando para dados de volume em sua plataforma de Forex, você está realmente vendo & ldquo; volume & rdquo ;, e não volume real negociado, como o volume com um gráfico de ações.
Então a questão é: como vamos amarrar volume com ação de preço?
O estudo do volume com preço começou no início de 1900 com um comerciante chamado Richard Wyckoff. Sua pesquisa, então conhecida como Wyckoff Analysis, evoluiu para o que é hoje conhecido como Análise de Volume Spread (ou “VSA”, abreviadamente).
1. Dinheiro institucional, ou “Dinheiro Inteligente”, é necessário para movimentar um mercado e é revelado nas barras de volume.
2. O volume de ticks Forex pode ser lido como um indicador preciso da força institucional ou do Smart Money.
3. VSA, quando é mantido simples, pode ser aplicado (e ensinado) mais facilmente com taxas de ganho de 75% e mais.
No próximo artigo desta série, veremos alguns exemplos de configurações do VSA que usamos para nos fornecer entradas limpas.
Huzefa Hamid.
Huzefa Hamid é o co-fundador do TheForexRoom, um serviço que chama operações ao vivo para capturar dezenas de pips diariamente com baixa perda.
Huzefa novembro de 2012.
Obrigado por compartilhar, aguardando seu próximo artigo desta série!
nswpro outubro de 2012.
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Isenção de Risco: A DailyForex não se responsabiliza por qualquer perda ou dano resultante da confiança nas informações contidas neste site, incluindo notícias de mercado, análises, sinais de negociação e análises de corretoras Forex. Os dados contidos neste site não são necessariamente em tempo real nem precisos, e as análises são as opiniões do autor e não representam as recomendações da DailyForex ou de seus funcionários. A negociação de moeda na margem envolve alto risco e não é adequada para todos os investidores. Como as perdas de produto alavancadas são capazes de exceder os depósitos iniciais e o capital está em risco. Antes de decidir negociar com Forex ou qualquer outro instrumento financeiro, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Trabalhamos muito para oferecer informações valiosas sobre todos os corretores que analisamos. Para lhe fornecer este serviço gratuito, recebemos taxas de publicidade de corretores, incluindo alguns dos listados em nossa classificação e nesta página. Embora envidamos todos os esforços para garantir que todos os nossos dados estejam atualizados, recomendamos que você verifique nossas informações diretamente com o corretor.
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Você acredita em Forex Tick Volume?
Muitas vezes, recebo solicitações de traders de Forex para implementar este ou aquele indicador ou consultor especialista que aplica o volume de ticks para analisar ou negociar o par de moedas. O volume de ticks presente em todas as plataformas MetaTrader é baseado no número de atualizações de preços (ticks) que surgem durante a formação de uma determinada barra. À primeira vista, parece ser uma boa aproximação do volume real, mas na realidade é um substituto pobre, que só pode servir como uma medida simulada de “algo”.
Primeiro, a idéia principal do volume de ticks é falha & # 8212; um tick (atualização de preço) pode ser causado por um pequeno volume de negociação ou por uma negociação muito grande & # 8212; não será contabilizado no volume de ticks, que aumentará apenas um degrau. Além disso, grandes negociações podem acontecer dentro do spread de preço atual, o que não gerará um tick.
Em segundo lugar, o principal fator que contribui para os valores de volume de ticks é o feed de dados do broker. Aqui estão duas imagens que valem mais de duas mil palavras:
A imagem de cima é da EXNESS, a imagem de baixo é da AGEA. Ambas as imagens mostram gráficos semanais de EUR / USD com seus respectivos volumes de ticks.
Terceiro, o volume de ticks não se correlaciona com o volume real no mercado de futuros. É claro que não poderia haver uma correlação perfeita entre os mercados spot e de futuros, mas deveria haver pelo menos alguma correlação entre os dois. Abaixo, os gráficos de Posições Não Comerciais e Juros Abertos (fornecidos pela OANDA) no relatório Compromisso de Comerciantes, exibindo os dados semanais EUR / USD para o mesmo período dos gráficos acima. O relatório Commitment of Traders mostra os dados fornecidos pelas bolsas de futuros reguladas dos EUA. As mudanças no interesse aberto mostram-nos o volume real & # 8212; os participantes da bolsa devem executar negociações para fechar ou abrir novas posições. Aparentemente, não há correlação entre o volume alto de EXNESS durante o período marcado e as mudanças insignificantes de OI no gráfico abaixo:
Como você provavelmente já deve ter entendido, não acredito que o volume de ticks tenha algum uso efetivo no mercado Forex. E você?
Se você quiser compartilhar sua opinião sobre como o volume de negociação real pode ser estimado no mercado de câmbio à vista, use o formulário de comentários abaixo.
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6 Responses to & # 8220; Você acredita em Forex Tick Volume? & # 8221;
Uau, os resultados disso foram um pouco surpreendentes? Eu uso o volume de atividade de carrapato como minha principal ferramenta de negociação para detectar sinais de força / fraqueza no mercado e uma falta de oferta & amp; exigem.
Não estou dizendo que a resposta do voto é certa ou errada, mas eu não posso olhar para o preço sem volume!
5 de outubro de 2014 às 5h47.
Seria muito legal se o volume de carrapatos representasse o fornecimento & amp; demanda de alguma forma.
Eu acredito que o volume de Forex terá sua segunda vida apenas quando grandes provedores de liquidez começarem a alimentar uma espécie de volume cumulativo para os corretores de varejo.
Os dados do tick são incrivelmente úteis se você comparar com alguns corretores confiáveis para o vsa. Eu pessoalmente sou muito mais bem sucedido com isso do que sem isso.
22 de março de 2015 às 17h33.
Análise de Spreads de Volume.
Você poderia me dizer mais sobre como você usa o volume de carrapato para o seu ex-trades por favor? Você está usando o VSA também. Eu gostaria de ouvir sua opinião sobre isso.
Indicador de Volumes de Carrapatos.
Muitos traders acreditam que não há volume no mercado de câmbio. E eles estariam corretos. Não há troca central, ainda não. E mesmo se houvesse, o que isso relataria?
O que existe, no entanto, é a atividade, e isso é capturado como volume de ticks. Afinal, o volume está simplesmente exibindo atividade, os compradores e vendedores no mercado. Então, para atividade de leitura de volume e para volume de leitura de atividade & # 8211; simples. A plataforma MT4 fornece dados de ticks que o indicador Quantum Tick Volumes exibe de forma mais elegante e útil.
Primeiro, o indicador pinta as barras de volume da mesma cor que as velas no gráfico. Isso significa que você pode combinar rapidamente as barras de preço e volume. Se você está negociando usando volume e preço, isso é imperativo. Sua análise dependerá de uma interpretação rápida da relação de preço por volume.
Em segundo lugar, o indicador imprime um nível dinâmico com base nos dados diários, dando-lhe uma imagem instantânea se o volume é alto, médio ou baixo no período de tempo selecionado. Novamente, isso é essencial para analisar corretamente a dinâmica do volume de preços. Afinal, o que é o volume médio na sessão de Londres, pode ser alto volume na sessão asiática. O nível dinâmico revela isso instantaneamente no indicador, ajudando você a entender os altos e baixos de cada barra de volume.
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